北京大學經濟學院2007年計量經濟學試題

北京大學經濟學學院2007年考博題目（計量經濟學與概率論） S>pbplE  
1.     已知ε1和ε2 獨立同分布，期望是0，方差是σ2 。X1=ε1，X2=ρε1+[（1-ρ2）ε2]1/2。求的協方差和相關系數。 x:)8+Rn}  
2.     y=β0+β1x+μ，而且μ=x2e。其中y為儲蓄，x為收入，e為隨機變量，E(e)=0，var(e)= σ2。e與x無關。求E(μ|x)和var(μ|x)。 #2023Zo]  
3.     已知x、y和z三個變量的關系是：y=Axβz�，F有n組變量觀測值(x1,y1,z1), (x2,y2,z2),…(xn,yn,zn)。 DVq5[ntG  
(1)寫出反映x、y和z關系的計量模型。
gjVKk
 
(2)寫出參數估計值。 J,k|_JO  
4. y=β0+β1x1+…+βkxk+μ。βj是最小二乘法估計量。證明： HsG
yNkr?r  
（1）^βj=(1/n)∑(yi-∑^βjxji) 5h2@n0  
（2）∑xjiμi=0。其中μi=yi-β0-∑βjxji。 n_/_Y>{M0  
已知： Y=C+I+G+X ED={OZD8  
C=a0+a1Y+u Q,mmHw.`J  
I=b0+b1r+v KPOr8=Rc  
（1） 寫出簡化式 j[fVF3v  
（2） 能否識別？ Ol~jq;75  
（3） 指出模型表達的均衡。如果研究整體均衡，還要增加什么方程 AVys`{*c  
q >|:mXR  
X;I;CZ={  
大家也可以在帖子上發表對題目的思路，使各位同學都能分享。

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不錯，這下心里有底了